L'idea di "Così parlò Zarathustra" balenò a Nietzsche come una folgorazione nell'agosto del 1881, in Engadina, "6000 piedi al di là dell'uomo e del tempo". Essa coincise con il rivelarsi dell'"eterno ritorno", la misteriosa intuizione che segna il passaggio alla ultima fase del pensiero di Nietzsche e lo tramuta tutto dall'interno. Così anche lo Zarathustra rielabora e ripresenta tutto ciò che Nietzsche era stato fino allora in una forma assolutamente nuova, e soprattutto in una forma incompatibile con i canoni della filosofia occidentale. " Un libro per tutti e per nessuno " dice il sottotitolo: proprio perché obbliga il pensiero a parlare immediatamente, fuori da ogni tecnicismo, in una forma poetica e profetica, Zarathustra è sempre stato il libro più letto e venerato di Nietzsche, ma al tempo stesso è il suo libro di enigmi, protetto da saldi sigilli, un libro che sorprende e appare diverso ogni volta che lo si apre. Nietzsche fu del tutto conscio di questo doppio carattere dello Zarathustra, e in certo modo di tutta la sua opera. In una lettera del 1884 scriveva: "Chissà quante generazioni dovranno trascorrere per produrre alcune persone che riescano a sentire dentro di sé ciò che ho fatto! E anche allora mi terrorizza il pensiero di tutti coloro che, ingiustificatamente e del tutto impropriamente, si richiameranno alla mia autorità. Ma questo è il tormento di ogni grande maestro dell'umanità: egli sa che, in date circostanze del tutto accidentali, può diventare con la stessa facilità una sventura o una benedizione per l'umanità".